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南華期貨研究所 周小舒 投資咨詢證號:Z0014889
南華期貨研究所 王茜 投資咨詢證號:Z0016168
金融期權波動率每日觀察
商品期權波動率每日觀察
一， 期權策略跟蹤
行情判斷:50ETF震蕩偏弱
期權持倉:賣出一手50ETF購2月3.6認購期權，
圖1.1:期權策略表現:
二，金融期權數據
上一交易日金融期權隱含波動率和歷史波動率有所下降波動率偏度整體下移，近月期權隱含波動率小幅下降，短期市場波動或平穩南華50ETF期權波動率指數是20.80，南華滬深300期權波動率指數是21.15，南華波動率指數互有漲跌，股市震蕩反彈，預期50ETF短期震蕩偏弱，建議投資者構建賣出認購期權
圖2.1:50ETF期權隱含波動率與歷史波動率:
圖2.2: 50ETF期權波動率偏度與期限結構:
圖2.3:華泰柏瑞300ETF期權隱含波動率與歷史波動率:
圖2.4:華泰柏瑞300ETF期權波動率偏度與期限結構:
圖2.5:嘉實300ETF期權隱含波動率與歷史波動率:
圖2.6:嘉實300ETF期權波動率偏度與期限結構:
圖2.7:滬深300股指期權隱含波動率與歷史波動率:
圖2.8:滬深300股指期權波動率偏度與期限結構:
圖2.9:南華50ETF期權波動率指數:
圖2.10:南華滬深300股指期權波動率指數:
三，商品期權數據
昨日日盤數據來看，商品期權標的整體走勢呈現下跌走勢，尤其是能化，有色板塊從其期權隱含波動率角度來看，波動率繼續表現分化漲跌不一，沒有板塊性的波動率變動行情其中，黃金期權隱波上漲最多，上漲15.44%，PVC期權隱波下跌—17.45%
圖3.1:豆粕期權近20日隱含波動率與歷史波動率:
圖3.2:玉米期權近20日隱含波動率與歷史波動率:
圖3.3:鐵礦石期權近20日隱含波動率與歷史波動率:
圖3.4:PVC期權近20日隱含波動率與歷史波動率:
圖3.5:塑料期權近20日隱含波動率與歷史波動率:
圖3.6:聚丙烯期權近20日隱含波動率與歷史波動率:
圖3.7:白糖期權近20日隱含波動率與歷史波動率:
圖3.8:PTA期權近20日隱含波動率與歷史波動率:
圖3.9:甲醇期權近20日隱含波動率與歷史波動率:
圖3.10:菜粕期權近20日隱含波動率與歷史波動率:
圖3.11:動力煤期權近20日隱含波動率與歷史波動率:
圖3.12:銅期權近20日隱含波動率與歷史波動率:
圖3.13:鋁期權近20日隱含波動率與歷史波動率:
圖3.14:鋅期權近20日隱含波動率與歷史波動率:
圖3.15:黃金期權近20日隱含波動率與歷史波動率:
圖3.16:橡膠期權近20日隱含波動率與歷史波動率:
圖3.17:棉花期權近20日隱含波動率與歷史波動率:
圖3.18:LPG期權近20日隱含波動率與歷史波動率:
記者發現，即將步入2022年，公募基金正加大對大消費，先進制造等行業的布局。據不完全統計，博時基金旗下博時中證港股通消費主題ETF，華商基金旗下華商醫藥消費精選在12月1日率先啟動發行。 鄭重聲明：此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。僅供讀者參考，并請自行核實相關內容。
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